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Usando médias móveis para negociar a Starbucks

Por Anthony Trongone, Ph. D.

Esta é uma continuação de um artigo anterior (setembro de 2006) em resposta à avaliação do desempenho de uma média móvel simples de 3, 5, 8, 13, 21, 50 e 200 dias. Embora a literatura de investimento esteja repleta de artigos que discutam a eficácia do uso de médias móveis como um preditor de preços de ações futuros, em 643 dias de negociação não houve uma única história de sucesso - em todos os sete prazos.

Este artigo começará por discutir se é prático para nós aplicar médias móveis como uma forma de melhorar a nossa capacidade de previsão. Antes de usar médias móveis, divida sua sessão de negociação em segmentos menores, separando a sessão durante a noite da sessão regular.

A Starbucks, com 37 países, tem uma forte presença internacional. Eu viajo para a China com freqüência e tenho observado em primeira mão o seu crescimento e popularidade nesta região. Independentemente do país em que se encontram, a sua política de preços é relativamente a mesma em todo o mundo. Desde a sua cisão em 25 de outubro de 2006, este varejista de café é de US $ 6,135; Entretanto, este verão teve dois relatórios decepcionantes dos lucros que fazem o estoque cair agudamente de seu $ 39.88 elevado em 5 de maio de 2006.

Este estudo investiga os 229 dias de negociação anteriores, após a SBUX 2-1 dividida em 25 de outubro de 2005 até 20 de setembro de 2006. Ao tomar uma posição de 100 ações no início de cada sessão, o lucro global na sessão de negociação overnight (OVS) Foi US $ 9,045; Enquanto que a perda global na sessão de negociação regular (RTS) foi de US $ 1,87. Uma discrepância de desempenho tão grande é notável, especialmente porque estamos aplicando um sistema de média móvel simples de 8 dias durante a sessão de negociação regular (9:30 da manhã - 4:00 p. m. ET).

Overnight sessão de negociação = (preço de abertura de hoje - ontem preço de fechamento).

Sessão de negociação normal = (preço de fechamento de hoje - preço de abertura de hoje).

Uma média móvel é a técnica de suavização mais conhecida. Embora o prazo possa ser flexível, quanto mais dias em sua análise, menos ênfase é dada ao desempenho mais recente. Apesar do prazo, no entanto, uma média móvel simples distribui a mesma ponderação para cada pontuação.

Sua função preditiva é seguir padrões emergentes de sucesso ou fracasso; No entanto, uma vez que cada pontuação obtém a mesma ponderação; É sempre abaixo do preço real quando eles estão subindo, mas acima do preço real quando eles estão caindo. Quando o aumento dos preços começam a cair ou a cair os preços começam a subir uma média móvel é lento para responder a essas mudanças súbitas; Portanto, é um indicador de "atraso".

Antes de negociar um sistema monitorar seu desempenho. Neste caso, SBUX está mostrando um lucro de $ 7.175 nos 229 dias de troca (10/24/05 = $ 27.50 09/20/06 = $ 34.68). Isto é um tanto enganador desde que a perda cumulativa na sessão regular é $ 1.87; Portanto, anteciparíamos sofrer uma perda de negociação quando o sistema exigir uma posição longa; Mas, produzindo um lucro quando nosso sistema sinaliza uma posição curta.

Como uma SMA de 8 dias distribuirá a perda de US $ 1,87 na sessão de negociação regular?

Após a aplicação de uma média móvel simples de 8 dias (SMA), a tabela a seguir demonstra os resultados das duas posições de negociação.

Como você pode ver, em comparação com simplesmente tomar uma posição de 100 partes de comprimento, usando uma média móvel de 8 dias exacerba um mau desempenho de negociação. De qualquer maneira, ele nos faz um desserviço, porque em um sinal de compra ou vender sinal é produz resultados não rentáveis. Infelizmente, uma posição longa no SBUX nos deixa com perda de US $ 5,67; Enquanto que as 98 posições curtas mostraram uma perda de US $ 3,80.

A lição é simples; Não tente forçar um pino quadrado em um buraco redondo. Claramente, um sistema de média móvel não funciona com este estoque. Antes de aplicar um indicador de negociação executar uma análise para avaliar com precisão a sua capacidade de previsão.

O gráfico mostra o desempenho de execução real de tomar uma posição longa no SBUX usando um SMA de 8 dias para tomar decisões de negociação. Ao monitorar seu progresso, podemos rever seu desempenho. Quando ele entra em uma série de derrotas, é um processo longo e lento, com jorros de brilho, como a corrida de US $ 4,30 no início deste ano. Ultimamente, ele tem se mostrado mais promissor, mantendo sua perda acumulada em torno de US $ 8,00, antes de quebrar para cima. De fato, nos últimos sete dias ele fez $ 2,33.

Na negociação da Starbucks usando o lado curto deste sistema, seus resultados estão se tornando mais agressivos, já que tem visto uma série de movimentos de preços muito erráticos para ambos os lados do gráfico. Em seus cinco maiores dias não lucrativos (SBUX avançando na sessão de negociação regular) a perda foi de US $ 7,46.

Apesar destes resultados, há maneiras específicas que uma média móvel simples de 8 dias pode ser usada para melhorar o resultado ao negociar a Starbucks. No meu próximo artigo vou oferecer formas concretas de conseguir isso.

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Setores no S & amp; P 500: Como eles foram executados em fevereiro?

Por que CenturyLink Trading acima de sua média móvel de 100 dias?

Média móvel

Em 29 de fevereiro de 2017, a CenturyLink (CTL) estava negociando 15% acima de sua média móvel de 100 dias e 8,4% acima de sua média móvel de 20 dias. O estoque cruzou sua média movente de 100 dias em 10 de fevereiro de 2017, depois que relatou seus resultados de quarto quarto 2017 que dia. Ele superou as expectativas do mercado com ganhos de US $ 0,80 por ação. As estimativas de consenso dos analistas foram EPS (lucro por ação) de US $ 0,65. Devido a esta batida dos lucros, o estoque viu uma ascensão enorme desde 10 de fevereiro de 2017.

Aumentar o gráfico

Outras ações de telecomunicações, tais como AT & T, Verizon Communications e Frontier Communications, estavam negociando a 7,3%, 8,7% e 13,0%, respectivamente, acima de suas médias móveis de 100 dias. Entretanto, o Nível 3 Comunicações estava negociando 1,8% abaixo de sua média móvel de 100 dias. Todas essas ações estavam negociando a uma média de 5,1% acima de suas médias móveis de 20 dias em 29 de fevereiro de 2017.

Estimativas de consenso dos analistas de Wall Street

A tabela acima mostra as médias móveis e as estimativas dos analistas para empresas do setor de telecomunicações que discutimos acima. As estimativas de consenso dos analistas de Wall Street indicam uma alta média de 7,2% para o setor de telecomunicações. Durante os próximos 12 meses, a CenturyLink poderá ver uma queda de 5,4% em relação aos seus níveis em 29 de fevereiro de 2017.

As estimativas dos analistas de Wall Street para outras grandes empresas do setor de telecomunicações nos próximos 12 meses são as seguintes:

Verizon Communications poderia ver um aumento de 1%.

AT & amp; T poderia ver um aumento de 9%.

Nível 3 Comunicações poderia ver um aumento de 6%.

A Frontier Communications poderá ver um aumento de 11,6%.

Na próxima parte da série, veremos o desempenho do setor de serviços públicos do S & amp; P 500 (SPY) (QQQ).

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