Negociação de correlação - idéias e estratégias para análise quantitativa

Negociação de Correlação - Idéias e Estratégias para análise quantitativa

Negociação de Correlação - Idéias e Estratégias para análise quantitativa

Procurando melhorar o conhecimento ea melhor informação possível sobre o assunto. Interessado principalmente nas estratégias de estoque da Etf e Sp 500.

Apenas pares de google negociação ou cointegration

Conduzir-me por e-mail para enviar-lhe um par deles como arquivo zip. Estou fazendo pesquisa semelhante8230; Exceto os pares de negociação ou cointegração, você pode procurar métodos de aprendizagem de máquinas ou mineração de dados (regras de associação).

Eu tenho experimentado com técnicas de aprendizagem de máquina por alguns anos. Eu ainda não estou convencido de que eles trabalham, mas eles podem ter potencial. A programação genética (estratégias evolutivas), Algoritmos Genéticos, Máquinas de Suporte Vectorial e Florestas Aleatórias são provavelmente mais adequadas para esta tarefa. Eu não tive sorte com redes neurais, e eles são muito lentos. Geralmente você gera um arquivo de informações sobre o preço usando um monte de indicadores diferentes. Então você tem seu algoritmo de aprendizagem da máquina prever o preço amanhã, ou a direção do movimento amanhã.

(I) Existem muitos tipos diferentes de previsões (não apenas a previsão de amanhã), como prever valores de preços futuros de x (t), classificar uma série em uma de novas classes (preço subirá, preço descerá, não (Por exemplo, preços do petróleo = & gt; taxas de juros), prever o ruído (se o ruído for maior do que um valor limiar, então NÃO COMÉRCIO), prever o indicador, prever a volatilidade, etc.

(Ii) As RNA podem desempenhar o papel de um sistema de filtragem numa estratégia baseada em regras. Por exemplo, imagine que você tem um sistema comercial que produz 42% de sinais falsos e 58% de sinais verdadeiros. Se você encontrar uma ANN que filtra e transforma seus negócios em dois estados: TRADE ou NOT TRADE. Então, depois de combiná-lo, seu sistema final produz: 40% sinais verdadeiros (TRADE), 40% NÃO TRADE e 20% sinais falsos. É uma melhoria?

E um monte de outros ....

Topologia de mercado do site irá ajudá-lo a encontrar par para negociação.

Mercado-topologia é bom, mas. Para forex? Você tem algum site semelhante?

Em um ponto eu passei um tempo considerável aplicando redes neurais ao desenvolvimento de sistemas de negociação. É muito mais difícil criar um sistema RENTÁVEL do que poderia parecer do 8220; technical8221; Medidas. Algumas coisas que achei úteis:

* Ao invés de tentar resolver todo o problema de negociação de uma só vez, quebrá-lo em menor 8220; pieces8221 ;. Por exemplo, dado um mercado de tendências (com base em alguns outros critérios), desenvolver um filtro para prever quando uma tendência de movimento rápido é longo.

* Prever um preço em algum ponto no futuro é quase sempre fútil. Em um mercado side-ways, usando Sine funções de transferência na camada oculta pode ser treinado para aproximar o movimento do mercado.

* Quando você deve comprar / vender / sair é altamente dependente dos custos de transação e derrapagem. Uma estratégia útil foi usar um GA para desenvolver um envio de pontos de entrada / saída em dados históricos, em seguida, treinar a rede para prever o 8220; ideal8221; Pontos de compra / venda / saída desenvolvidos pelo GA.

* Tão útil como prever a 8220; price8221; É prever o intervalo esperado de preços em algum ponto no futuro. Este é um problema mais fácil de resolver e pode ser um contributo útil para uma estratégia de negociação mais complexa.

* Como uma experiência interessante, eu configurei uma série de 1.500 osciladores diferentes do MACD e os usei como a entrada a uma estratégia de troca simples longa / curta (sempre no mercado). Eu testei cada um deles em uma janela de 100 dias de negociação, em seguida, mudou a janela para a frente 10 dias de negociação e repetiu a experiência durante um período de 1.000 dias de negociação no total. Em seguida, tracei os resultados. O que foi fascinante sobre esta experiência foi que, para uma determinada janela, alguns deles foram sempre muito rentável. Outros muito não rentáveis. E houve momentos em que o mercado atravessou transições em que o desempenho através da placa era misturado. A rentabilidade de um determinado oscilador MACD passaria de rentável para não rentável. Não havia um conjunto de parâmetros MACD que fosse sempre rentável.

Há muitas lições a serem aprendidas com isso:

* O mais óbvio é que há momentos em que os mercados passam por transições em que nada funciona bem.

* Diferentes parâmetros funcionam bem em diferentes regimes de mercado. É praticamente impossível 8220; otimizar8221; Um sistema ao longo de um período de tempo e esperar que ele funcione bem em outro.

* Mesmo uma estratégia simples pode ser rentável sob as circunstâncias certas.

* Se você pode identificar o mercado 8220; regime8221 ;, você pode escolher uma estratégia que é rentável para esse regime a partir de uma lista de potenciais candidatos.

Espero que você ache isso útil. Casey.

Muito interessante você observações. Vejo que você passou muito tempo experimentando NNs. Além disso, eu tenho visto é que você pode obter melhores resultados se você envolver outros mercados relacionados como insumos.

Você fez um bom ponto. No entanto, o problema é que as correlações entre os mercados mudam. Como exemplo, um dos pares que eu sigo é o par EUR / CL. Muitas vezes, EUR lidera CL (mercados de futuros). Se o E6 começa a mover-se em uma direção, o petróleo geralmente segue pouco depois. Minha tese é que o petróleo (CL) é denominado em dólares dos EUA, assim uma mudança na taxa de câmbio USD / EUR é logo depois refletida em CL. Isto é particularmente verdadeiro para Intra-dia (minuto / carrapato) negociação. No entanto, há também momentos em que eles se desacoplam.

Tenho visto isso em uma série de mercados resultado é que sim, às vezes um mercado leva outro. Infelizmente, o relacionamento nem sempre é válido. Não há nada de certo na vida ou nos mercados financeiros.

P vs dj indu

M markbrown / linkedin / pics / LI-51.png

Você está interessado em BlackBox Trading? Alguma vez você já Parou Trocado?

Se assim você você pode querer dar uma olhada no novo Iris Pairs Trading Platform.

A plataforma é oferecida em uma mão cheia de empresas CBSX, (Agora Incluindo T3 Trading). Iris também é oferecido em algumas lojas de varejo, incluindo LiveVol e capital Great Point

Iris é uma plataforma de negociação de pares com 100% de capacidade de automação. Usando algoritmos avançados, a Iris é capaz de gerenciar um portfólio inteiro, decifrando padrões em instrumentos correlacionados com base em fatores quantitativos pré-definidos.

A Iris é executada da maneira mais econômica usando nosso algoritmo inteligente de roteamento, o que reduz os custos de execução totais em até 50% (a partir da saída padrão), mas ainda preenche ambos os lados do par imediatamente.

Iris tem um modo de negociação três modos manual, Gray Box Mode

E Modo Caixa Preta

Heres um link para o nosso site onde você pode assistir a um pequeno vídeo sobre a Iris Trading Platform.

Chronos-tech / vídeo /

Se você é novo para negociação de pares e quer saber mais sobre isso você pode querer dar uma olhada neste vídeo explicando os conceitos por trás de Pairs Trading.

Chronos-tech / video / pares-negociação-visão geral /

Sinta-se à vontade para atirar em mim de volta com todas as perguntas que você possa ter

Quanto é o custo do software, também, é funciona com Forex? É baseado na cointegração?

Eu encontrei a mesma coisa através de muitos mercados diferentes e pares do ccy.