Binary option skew

Volatilidade Skew O que é Volatility Skew A volatilidade skew é a diferença na volatilidade implícita (IV) entre opções fora do dinheiro, opções de dinheiro e opções de dinheiro. A inclinação da volatilidade, que é afetada pelo sentimento ea relação de oferta e demanda, fornece informações sobre se os gestores de fundos preferem escrever calls ou puts. É também conhecido como um desvio vertical. BREAKING DOWN Volatility Skew Uma situação em que as opções at-the-money têm menor volatilidade implícita do que out-of-the-money opções é muitas vezes referido como um sorriso volatilidade devido à forma que cria em um gráfico. Em mercados como os mercados de ações. Uma distorção ocorre porque os gerentes de dinheiro geralmente preferem escrever chamadas sobre puts. O desvio da volatilidade é representado graficamente para demonstrar o IV de um conjunto particular de opções. Geralmente, as opções usadas compartilham a mesma data de vencimento e preço de exercício. Embora às vezes só compartilham o mesmo preço de exercício e não a mesma data. O gráfico é referido como um sorriso volatilidade quando a curva é mais equilibrada ou uma volatilidade smirk se a curva é ponderada para um lado. Volatilidade A volatilidade representa um nível de risco presente em um determinado investimento. Refere-se directamente ao activo subjacente associado à opção e é derivado do preço das opções. O IV não pode ser analisado diretamente. Em vez disso, ele funciona como parte de uma fórmula usada para prever a direção futura de um ativo subjacente específico. Como o IV sobe, o preço do activo associado vai para baixo. Preço de Exercício O preço de exercício é o preço especificado dentro de um contrato de opção onde a opção pode ser exercida. Quando o contrato é exercido, o comprador da opção de compra pode comprar o ativo subjacente ou o comprador da opção de venda pode vender o ativo subjacente. Os lucros são derivados dependendo da diferença entre o preço de exercício eo preço à vista. No caso da chamada, é determinado pelo valor em que o preço à vista excede o preço de exercício. Com o put, aplica-se o oposto. Reverse Skews e Forward Skews Reverse skews ocorrer quando o IV é maior em menor opções greves. É mais comumente usado em opções de índice ou outras opções de longo prazo. Este modelo parece ocorrer em momentos em que os investidores têm preocupações com o mercado e comprar puts para compensar os riscos percebidos. Os valores de inclinação para frente IV aumentam em pontos mais altos em correlação com o preço de exercício. Isso é melhor representado no mercado de commodities, onde a falta de oferta pode elevar os preços. Exemplos de commodities freqüentemente associadas com skews avançado incluem óleo e itens agrícolas. 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Opção Recomendada Bot - Os Mundos 1 Opções Binárias Indicador, Opção Bot - Os Mundos 1 Opções Binárias Comentários, Guia Opção Bot - Os Mundos 1 Opções Binárias Indicador Volatilidade skew O que é inclinação volatilidade Os preços das opções ou os prémios são um indicador muito bom usado pelos investidores para Determinar uma mudança pendente em uma direção marketrsquos. Não só o preço de uma opção de dinheiro ficará mais caro como os comerciantes especulam sobre uma direção de um ativo subjacente, mas, fora das opções de dinheiro sobre esses ativos garner um prêmio maior. Entender por que uma greve pode ter uma maior volatilidade, em relação ao nas greves de dinheiro é uma parte crucial das opções de negociação. A mudança na volatilidade entre greves é referida como a inclinação. Um na opção de dinheiro, é uma opção onde o preço de exercício da opção é igual ao preço subjacente atual de um ativo. Se o petróleo bruto estava negociando a 80 dólares por barril, as chamadas de 80 dólares e as colocações de 80 dólares para qualquer horizonte de tempo estão no dinheiro. Os preços de greve que estão abaixo ou acima de 80 dólares estão fora do dinheiro greves. Ao discutir preços de greve que estão fora do dinheiro, os comerciantes referem-se a percentagem de distância da greve de dinheiro para designar a opção. Quando um comerciante se refere a uma opção de venda de petróleo que é 10 fora do dinheiro, quando o petróleo está sendo negociado em 80 dólares por barril, o comerciante está se referindo a puts com uma greve de 72 dólares por barril e opções de compra com greve em 88 Dólares por barril. Teoricamente, todas as opções para um ativo financeiro devem negociar com a mesma medida de volatilidade e nas chamadas de dinheiro e coloca com a mesma greve e expiração deve ter o mesmo preço. Na prática, a procura de contratos de opção individuais pode aumentar o preço de algumas das opções de um instrumento financeiro, o que pode criar uma disparidade nos preços. Existem dois tipos de inclinação, inclinação de greve e inclinação de tempo. Strike skew é a medida da disparidade da volatilidade de opções para contratos de opções com greves diferentes, mas a mesma expiração. Por exemplo, uma opção de venda de petróleo bruto que é 10 fora do dinheiro terá uma maior volatilidade implícita potencialmente, do que uma opção de venda que é de 5 fora do dinheiro. A desvio temporal é uma medida da disparidade da volatilidade das opções para os contratos de opções com o mesmo preço, mas diferentes prazos de expiração. Isso significa que uma opção de venda de petróleo bruto que é 10 fora do dinheiro, mas expira em 60 dias, tem uma maior volatilidade implícita do que uma opção de venda de petróleo bruto que expira em 30 dias. Quando fora do dinheiro coloca e fora do dinheiro chama ambos têm maior volatilidade implícita que, nas opções de dinheiro, a curva de volatilidade implícita é dito ter um sorriso. Quando os puts ou as chamadas são mais altos ou mais baixos, o termo usado para designar a diferença é o skew Um segundo tipo de skew é um skew do tempo. Um exemplo seria a análise da volatilidade implícita para as opções de venda de dólar de setembro de 70 em petróleo bruto e comparando-as com as opções de venda de petróleo em dezembro de 70 dólares. A volatilidade implícita utilizada para cada opção pode ser diferente, por uma série de razões. Em primeiro lugar, a alteração do activo subjacente pode ser diferente (isto ocorreria para contratos de futuros que têm activos subjacentes diferentes). A segunda é que pode haver mais eventos que podem ocorrer dentro de um período de tempo mais longo. Uma terceira questão seria que os trabalhos de volatilidade implícita têm uma relação inversa com o tempo. Geralmente, se um preço da opção onde permanecer constante, enquanto o tempo aumenta, a volatilidade implicada diminui. Modelos de preços de opção tradicionais tendem a preço fora das opções de dinheiro menor do que perto das opções de dinheiro. Como resultado, a volatilidade da computação a partir do preço atual das opções resulta em volatilidades infladas à medida que as opções se tornam mais profundas dentro ou fora do dinheiro, o que resulta no gráfico inclinado assumindo um sorriso como curva. Na realidade, como o medo de um movimento rápido em um ativo subjacente agarra uma comunidade comercial, fora dos preços das opções de dinheiro tornam-se mais na demanda ea volatilidade implícita que é usado para o preço dessas opções aumenta. Por exemplo, à medida que a crise financeira começou a se infiltrar, os comerciantes queriam se proteger comprando opções de venda que protegiam suas carteiras de um grande movimento descendente nos mercados de ações. Isso criou uma demanda tanto para o dinheiro quanto para fora das opções de dinheiro. Os preços de fora das opções de dinheiro eram mais baratos, e, portanto, a demanda cresceu empurrando a volatilidade implícita maior criando uma grande inclinação para SampP 500 opitons. Há um ponto particular através da curva de volatilidade implícita onde a inclinação ou o sorriso começa a nivelar. É nesses pontos de inflexão que os comerciantes podem tirar vantagem ou ineficiências dentro do mercado. Corretores de opções binárias