Wednesday 29 November 2017

Options trading portfolio manager


Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Histórias PrincipaisFormulações de gestão de portfólios construídas com a execução de negócios em tempo real portfólios de referência personalizados análise de desempenho fundamental negociação de classe de multi-ativos negociação de carteira totalmente exportável Títulos RPM permite aos estudantes transacionar uma ampla seleção de títulos, incluindo: ações, opções, futuros, . A plataforma é projetada para simular o nível institucional de gestão de dinheiro, o que significa que os alunos devem gerenciar suas participações em dinheiro, financiamento overnight e margem da carteira. Execução Comercial em Tempo Real A plataforma RPM executa todos os negócios com base em cotações em tempo real. Isso fornece aos alunos a experiência mais precisa possível e elimina a possibilidade de jogos de uma cotação atrasada. Isso também permite aos alunos efetivamente experimentar estratégias de negociação intra-dia que não seria apropriado usando dados atrasados. RPM foi construído com muitas características que ajudam instrutores a aumentar a experiência de aprendizagem e preparar os alunos para o setor financeiro. Por exemplo, o RPM inclui um otimizador de portfólio embutido, análises de atribuição que ilustram as fontes de retornos de carteiras e uma ferramenta de benchmarking personalizada que permite aos alunos analisar o desempenho de seu próprio portfólio em relação a indicadores de desempenho definidos pelo usuário (incluindo a média da classe Bem como concorrentes específicos). Todos esses recursos foram projetados especificamente com o uso da sala de aula em mente. Além disso, os instrutores têm acesso a relatórios de resumo útil que são enviados por e-mail para eles diariamente. Os usuários também têm uma ampla gama de opções de suporte, incluindo: documentos de ajuda on-line um banco de dados de perguntas freqüentes e nossa mesa de atendimento ao vivo on-line que é atendida durante horas de mercado. User Friendly RPM é projetado para ser usado por estudantes que têm pouco ou nenhum comércio ou experiência de gestão de carteira, mantendo a aparência do software de negociação institucional real. Por exemplo, RPM é modular usuários podem personalizar seus layouts de tela para atender perfeitamente às suas necessidades. Opções de Pagamento Para acomodar suas preferências de escolas, oferecemos modelos de subscrição de pagamento escolar ou de subscrição de estudantes. O preço é feito com base no número de alunos que usam o software, com opções de licenciamento de site em massa disponíveis. Para ler mais sobre os recursos do software, clique neste link para a página de recursos. O mesmo visual, sensação e funcionalidade como aplicações proprietárias institucionais. Copyright 2017 Rotman School of Management 105 St. George Street, Toronto, ON. Safety Trade Voltas Risky como Opções Os jogadores procuram Hedges Bond Atualizado 13 de dezembro de 2017 6:14 p. m. ET Opções do Tesouro estão sinalizando a rotação bônus Outono poderia aprofundar em breve. Os investidores estão se encaixando opções que lhes dão o direito de vender futuros do Tesouro nas próximas semanas, quando os preços dos títulos podem vir sob pressão renovada por causa de um esperado aumento da taxa Federal Reserve quarta-feira. Interesse aberto, ou exposição total, de put. As opções do Tesouraria estão sinalizando a rotação da ligação do outono poderia aprofundar logo. Os investidores estão se encaixando opções que lhes dão o direito de vender futuros do Tesouro nas próximas semanas, quando os preços dos títulos podem vir sob pressão renovada por causa de um esperado aumento da taxa Federal Reserve quarta-feira. O risco aberto, ou exposição total, de opções de venda de baixa em futuros do Tesouro de 10 anos que correspondem a um rendimento de 2,59 saltou cinco vezes entre 23 de novembro e 12 de dezembro, de acordo com QuikStrike, uma ferramenta de análise de preços que usa CME Group Inc. dados. Um rendimento de 2,59 é um limiar de 10 anos não cruzou desde setembro de 2017. É 11 pontos-base, ou 0,01 ponto percentual, acima do nível de 2,479 onde a nota se estabeleceu na terça-feira. Os participantes do mercado voltam-se para os mercados de opções para cobrir a exposição da carteira ou apostar em eventos específicos do mercado e movimentos de mercado. Nem todas as apostas estão na venda de títulos adicionais, o que gera rendimentos mais altos. Opções jogadores também têm coalesced em torno de colocar contratos com um correspondente 2,46 rendimento, abaixo terças fechar. Os preços dos títulos caíram desde 8 de novembro, quando os investidores apostam que a vitória eleitoral de Donald Trump impulsionará o crescimento e forçará o Fed a acelerar seu ritmo de aumentos de tarifas. A eleição levou a vendas de ativos de maior rendimento, como títulos e ações de utilidade pública, e compras de ativos que tendem a se beneficiar de um crescimento mais elevado e da inflação, como ações industriais e financeiras. Além dos movimentos imediatos, as opções de negociação ultimamente estão indicando que os títulos serão ainda mais arriscados nos próximos meses, disse Ashwin Alankar, gerente de portfólio e diretor global de alocação de ativos e gerenciamento de risco da Janus Capital Group. Ele monitora opções sobre futuros de títulos e fundos negociados em bolsa. Ao longo do próximo ano, um tema que poderia surgir no mercado é que o que é seguro se tornará arriscado, disse Alankar de renda fixa. Em um período de taxas crescentes e inflação renovada, a desvantagem domina completamente o upside para ligações, ele disse. Para o SampP 500, tem sido o oposto. Os investidores retiraram cerca de 1 bilhão do conhecido TLT, no mês passado, mostram os dados do FactSet. Cerca de 2,5 bilhões entraram no conhecido como SPY. Os traders das opções negociaram no mês passado a maior volatilidade no ETF do Tesouraria relativo aos estoques um em pelo menos cinco anos, os dados de FactSet mostram. Desde a eleição, a volatilidade esperada em TLT saltou 18 em contraste com SPY, que viu esta medida de oscilos de preços futuros cair 16, de acordo com dados de FactSet por segunda-feira baseado em opções com os preços de exercício perto de onde os ETFs estão negociando. Enquanto isso, o custo das opções de alta no índice subjacente SampP 500 subiu para um recorde, de acordo com dados datados de dezembro de 1997 do Credit Suisse Group AG. A atividade das opções está inclinando-se mais bearish ou defensiva, Fred Ruffy, um analista no fornecedor dos dados das opções comércio alerta, disse sobre o ETF do Tesouraria. Os grandes negócios institucionais refletem preocupações de que haverá perdas adicionais nos Treasurys. Escolhas do editor

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